宝城期货上证50ETF期权日报股市偏弱 隐含波动率回落

2019-07-10 08:51:19 来源

市场行情与分析

2019年07月09日,上证50ETF收于2.914,跌0.0100,跌幅为0.34%,成交量为5.66亿份成交金额为16.51亿元

2019年07月09日,上证50ETF期权201907月份系列合约总成交量为1804795份总持仓量为2591796份所有月份系列合约总成交量为2125745份总持仓量为3592063份201907月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的84.9%,201907月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的72.2%上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.78,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.69

昨日上证50ETF净值震荡下跌目前期权的隐含波动率有所回落至20%分位数水平附近7月平值期权隐含波动率移动至20.82%当前上证50ETF的30日历史波动率为18.23%统计局公布的6月份PMI数据显示经济下行压力较大股市大幅上涨的基础不牢固但逆周期调节政策托底的背景下股市大幅下跌的可能性也不高7月份北上资金净流出41亿元相对6月份426亿元的净流入表现较差当前投?#25910;?#39118;险偏?#23186;系ͣ?#39044;计股市偏弱震荡加之隐含波动率不高可以执行买入看跌期权策略

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